python金融量化交易

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量化投资绝对是一个趋势

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以米筐api为例:

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 #需求: 获得市盈率大于50且小于65, 营业总收入前10的股票
 # 每日调仓 
def init(context):

    # 沪深300
    context.hs300_list=index_components("000300.XSHG")

    # 在context中保存全局变量
    context.s1 = "000001.XSHE"
    # 实时打印日志
    logger.info("RunInfo: {}".format(context.run_info))

    # 开启定时器 按月调仓
    # scheduler.run_monthly(getdata,tradingday=1)


def getdata(context, bar_dict):
    # 在一号的时候 先执行before_trading 然后执行getdata定时任务方法 最后执行handle_bar
    q=query(        fundamentals.eod_derivative_indicator.pe_ratio,fundamentals.income_statement.revenue).filter(
        fundamentals.eod_derivative_indicator.pe_ratio>50
    ).filter(
        fundamentals.eod_derivative_indicator.pe_ratio>65

    ).order_by(
        fundamentals.income_statement.revenue.desc()

    ).filter(
        # 在指定的股票池当中选择
        fundamentals.stockcode.in_(context.hs300_list)

    ).limit(10)
    found=get_fundamentals(q)
    # 格式化显示
    logger.info(found.T)
    # 将第一列股票代码 放候选表中
    context.stock_list=found.T.index

# before_trading此函数会在每天策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次
def before_trading(context):
    # 选股 获得市盈率大于50且小于65, 营业总收入前10的股票
    q=query(        fundamentals.eod_derivative_indicator.pe_ratio,fundamentals.income_statement.revenue).filter(
        fundamentals.eod_derivative_indicator.pe_ratio>50
    ).filter(
        fundamentals.eod_derivative_indicator.pe_ratio>65

    ).order_by(
        fundamentals.income_statement.revenue.desc()

    ).limit(10)
    found=get_fundamentals(q)
    # 格式化显示
    logger.info(found.T)
    # 将第一列股票代码 放候选表中
    context.stock_list=found.T.index


# 你选择的证券的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新
def handle_bar(context, bar_dict):
    # 先判断仓位是否有股票 如果有,卖出不符合条件的股票
    if len(context.portfolio.positions.keys())!=0:
        for stock in context.portfolio.positions.keys():
            if stock not in context.stock_list:
                #如果持有的股票不在新股票池中, 卖出
                order_target_percent(stock,0)
    # 买入最新股票池中的10只股票 等比买入
    for new_stock in context.stock_list:
        order_target_percent(new_stock,1/len(context.stock_list))

        
# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次
def after_trading(context):
    pass

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